陈恒鑫回答：
时间序列的成分
1,长期趋势(T).即时间序列在一个长时期内受基本因素的影响而增大或减小的趋势.
2,周期波动(C),也叫循环变动.即时间序列受经济等原因影响呈现出的波浪形和震荡式发展.
3,季节变动(S).即时间序列在一年内某个时期重复出现的波动.
4,不规则变动(I).即时间序列由于突发或偶然事件引起的变动.
以上四种成分对时间序列的影响通常有两种假定构成模型:一是假定四种因素相互独立,则有Y=T+S+C+I.
二是假定四种因素相互影响,则有Y=T×S×C×I.
季节变动(seasonalvariation)分析
季节变动是指客观现象由于受自然因素或社会条件的影响而形成的有规律的变动.季节变动不仅仅是指随一年中四季而变动,而是泛指有规律的,一定周期(年,季,月,周,日)重复出现的变化.
测定季节变动的目的:
一是为当前的决策提供依据;
二是对现象未来的季节变动作出预测;
三是为了消除季节变动对时间序列的影响.
分析季节变动的方法很多,常用的是按月(季)平均法和移动平均趋势剔除法.
一,按月(季)平均法
基本步骤为:
1,计算各年同期(月或季)的平均数,
2,计算全部数据的总平均数
二,移动平均趋势剔除法
当时间序列有明显的长期趋势变动时,首先应消除趋势的影响,从而较准确的测度季节变动.常用的趋势测定可以应用移动平均法,故称为移动平均趋势剔除法.
其基本步骤如下:
1,对原数列进行12个月(或4个季度)的移动平均,求出长期趋势值
2,剔除原数列中的长期趋势
3,将上一步骤的结果,仿照按月(季)平均法的步骤计算季节指数.
如果各期季节指数总和不等于1200%或400%,则需要进行校正.
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