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关于《金融工程》的一道题目:某股票的当前价格为50美元,已知在6个月后这个股票的价格将变.某股票的当前价格为50美元,已知在6个月后这个股票的价格将变为45美元或55美元,无风险年利率
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问题描述:

关于《金融工程》的一道题目:某股票的当前价格为50美元,已知在6个月后这个股票的价格将变.

某股票的当前价格为50美元,已知在6个月后这个股票的价格将变为45美元或55美元,无风险年利率为10%.6个月期的执行价格为50美元的欧式看涨期权价格等于多少?请用无套利原理和风险中性定价法分别求解.

如果上述条件中欧式看涨期权改为欧式看跌期权,怎样做呢?

无风险年利率为10%(连续复利)

刘金松回答:
  图片质量不是特别好哈,关键就是掌握那个图,看跌期权就是把s-mc变成s+mp.那个图我画错了.sorry
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