关于《金融工程》的一道题目:某股票的当前价格为50美元,已知在6个月后这个股票的价格将变.
某股票的当前价格为50美元,已知在6个月后这个股票的价格将变为45美元或55美元,无风险年利率为10%.6个月期的执行价格为50美元的欧式看涨期权价格等于多少?请用无套利原理和风险中性定价法分别求解.
如果上述条件中欧式看涨期权改为欧式看跌期权,怎样做呢?
无风险年利率为10%(连续复利)