用混合最小二乘法做多元线性回归,没有滞后变量,是否需要做自相关检验?用混合最小二乘法（pooledOLS)做多元线性回归,没有滞后变量（laggedvariables),是否需要做自相关(autocorrelation)的检验?
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问题描述：
用混合最小二乘法做多元线性回归,没有滞后变量,是否需要做自相关检验?
用混合最小二乘法（pooledOLS)做多元线性回归,没有滞后变量（laggedvariables),是否需要做自相关(autocorrelation)的检验?
急求!
陈东昇回答：
多元线性回归,没有滞后变量,是需要做自相关检验的,即使是没有滞后变量也要做自相关检验.
带有分布滞后的变量会影响随后许多年内的开支——一种波彀效应(rippleeffect)——而不仅仅是一年.
另外普通的回归分析,在假设中通常认为,所有解释变量与扰动项之问都不存在相关关系.
带有固定系数的多元线性回归模型……经常被社会科学家们用来适应于数据,但是应该这样的分析中隐含的关于模型参数之始终不变性的假设表示怀疑.
灰色经济计量学模型的建立经济计量学模型有一元线性回归模型、多元线性回归模型、非线性模型、滞后变量模型、联立方程模型等多种形式.
估计经济计量学模型参数,常常会出现一些难以解释的现象,如一些重要解释变量的系数不显著或某些参数估计值的符号与实际情况或经济分析结论相矛盾,个别观测数据的微小变化引起多数估计值发生很大变动等.其主要原因如下：
①观测期内系统结构发生较大变化；
②解释变量之间存在多重共线问题；
③观测数据的随机波动或误差.
对于①,②两种情况,需要对模型结构或解释变量重新研究、调整,在情况③下,可以考虑采用观测数据的GM(1,1)模拟值建模,以消除数据随机波动或误差的影响,所得的灰色经济计量学组合模型更能确切地反映系统变量之间的关系.
同时,以解释变量的GM(1,1)预测值为基础对灰色经济计量学模型系统中的内生变量进行预测,所得预测结果将具有更为坚实的科学基础.另外,将内生变量的灰色预测结果与经济计量学模型预测结果相互印证,还能够增进预测结果的可靠性.
1.基于债权人保护和政府干预的债务融资期限结构研究作者方媛
2.计量经济学基础理论与方法作者（日）森栋公夫,赵国庆著
3.经济预测与决策方法及其计算机实现以Excel、SPSS和Eviews为分析工具作者宋廷山
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6.灰色系统理论及其应用第五版刘思峰科学出版社
等等
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