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【在计量经济学中,为什么能假设干扰项u为的均值为0,有什么概率或数学依据么,这样假设的意义是什么?】
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问题描述:

在计量经济学中,为什么能假设干扰项u为的均值为0,有什么概率或数学依据么,这样假设的意义是什么?

黄蒙回答:
  Y=f(X)+u   如果模型设定是正确的,那么对Y有重要影响的因素都应当包括在f(X)中,剩下的干扰项就是对Y影响较小的因素的汇总.常数项也可以看作对Y有重要影响的因素.   若Eu=a不是零,只要把模型改成Y=f(X)+a+u-a=g(X)+u-a   把u-a作为干扰项,均值就是0了.
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