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1.2007年,国库券(无风险资产)收益率为6%.假定某β值为1的资产组合要求的期望收益率为15%,根据资本资产定价模型(证劵市场线):(1)市场资产组合的预期收益率是多少?(2)β值为0的股
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问题描述:

1.2007年,国库券(无风险资产)收益率为6%.假定某β值为1的资产组合要求的期望收益率为15%,根据资本资产定价模型(证劵市场线):

(1)市场资产组合的预期收益率是多少?

(2)β值为0的股票的预期收益率是多少?

(3)假定投资者正考虑买入1股股票,价格为50元,该股票来年派发的红利预计为3元,投资者预期可以52元卖出,股票风险的β值为-0.5,那么该股票价格是高估还是低估?

卜冠英回答:
  根据CAPM模型,可以对资产进行估值计算.(1)假设市场资产组合的预期收益率为X,15%=6%+[X-6%]×1,X=15%;(2)假设股票的预期收益率为Y,Y=6%+[15%-6%]×0=6%,此时的预期收益率为无风险利率...
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